Moneda | Cartera de arbitraje Cartera de arbitraje | Ingresos en 3 días (USDT) Ingresos en 3 días (USDT) | Tasa de financiación acumulada en 3 días Tasa de financiación acumulada en 3 días ABR ABR | Tasa de financiación anterior Tasa de financiación anterior | Tasa de diferencial (%) Tasa de diferencial (%) |
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A diferencia del arbitraje tradicional de criptomonedas, que suele implicar aprovechar diferencias de precios entre exchanges, el arbitraje de tasa de financiación se centra en las comisiones de financiación incorporadas en los contratos derivados.
Estas tarifas se intercambian regularmente entre compradores (largos) y vendedores (cortos) para mantener los precios de los contratos perpetuos alineados con los precios del mercado de spot.
- Cuando la tasa de financiación es positiva, los traders en largo pagan a los traders en corto.
- Cuando la tasa de financiación es negativa, los traders en corto pagan a los traders en largo.
La tasa generalmente se actualiza cada 8 horas y refleja el sentimiento general del mercado. Una tasa positiva implica un mercado alcista; una tasa negativa a menudo indica un sentimiento bajista.
Ejemplo de tasa de financiación positiva:
Compras BTC por un valor de $2,000 en el mercado de spot.
Simultáneamente, abres una posición corta de BTC perpetuo por $2,000.
Si la tasa de financiación es del 0,03 % cada 8 horas, recibirás 0,6 USDT tres veces al día.
En un año, esto se traduce en: 0,6 × 3 × 365 = 657 USDT, lo que equivale aproximadamente a un 32,85 % de APR sobre tu capital de $2,000.
Esto se conoce como arbitraje positivo, donde obtienes ingresos por tasas de financiación gracias a tus posiciones cortas.
Ejemplo de tasa de financiación negativa:Pides prestado BTC en el mercado de spot y lo vendes.Usas ese capital para abrir una posición larga en BTC perpetuo.Si la tasa de financiación es del -0,02 %, recibirás tasas de financiación por tu posición larga.Esto se conoce como arbitraje inverso. Sin embargo, dado que pedir prestado BTC genera intereses, tu ganancia neta dependerá de si los ingresos por financiación superan el coste del préstamo.- Seguir pares con tasas de financiación altas en tiempo real
- Ejecutar estrategias de arbitraje spot o futuros con facilidad
En casos de tasas de financiación extremas, también son posibles retornos altos en el corto plazo. Sin embargo, a medida que más traders utilizan esta estrategia y se reducen las oportunidades de arbitraje, los retornos tienden a estabilizarse. Por eso, es fundamental monitorear continuamente las tasas de financiación y los riesgos.
Gate proporciona datos en tiempo real sobre tasas de financiación, tendencias visuales y herramientas de seguimiento de arbitraje, lo que lo convierte en una excelente plataforma para ejecutar esta estrategia.