За даними Gold Finance, цього тижня на ринку Ethereum (ETH) помітний ріст волатильності Підйомі, швидкий ріст імпліцитної волатильності (IV) призвів до того, що учасники угод з криптовалютними опціонами були не підготовлені. Зміни в структурі ринку змусили учасників ринку коригувати свої позиції, щоб протистояти потенційному негативному ризику.
Трейдер криптовалютних похідних Гордон Грант підкреслює, що імпліцитна волатильність Опціонів на тиждень перевищила 80%, ринок очікує, що щоденна цінова волатильність у березні наблизиться до 4%. Трейдери вибирають у більшій мірі покупку пут-опціонів як інструмент хеджування ризику, а не ставки на відбудову цін, що відображає загальні страхи ринку від подальшого падіння. Короткострокова волатильність зростає, зростає попит на пут-опціони, ринок входить в фазу «негативної кореляції між місцевими товарами та волатильністю» (тобто зростання волатильності при падінні цін). Через різке зростання волатильності трейдери опціонів (особливо ліквідатори) швидко коригують позиції, використовуючи більше захисних стратегій (пут-спреди) та інші захисні засоби, а не пряму покупку пут-опціонів.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Трейдери опціонів на ETH узялися за більш обережні стратегії для Хеджування потенційних ризиків великого дампу у березні
За даними Gold Finance, цього тижня на ринку Ethereum (ETH) помітний ріст волатильності Підйомі, швидкий ріст імпліцитної волатильності (IV) призвів до того, що учасники угод з криптовалютними опціонами були не підготовлені. Зміни в структурі ринку змусили учасників ринку коригувати свої позиції, щоб протистояти потенційному негативному ризику. Трейдер криптовалютних похідних Гордон Грант підкреслює, що імпліцитна волатильність Опціонів на тиждень перевищила 80%, ринок очікує, що щоденна цінова волатильність у березні наблизиться до 4%. Трейдери вибирають у більшій мірі покупку пут-опціонів як інструмент хеджування ризику, а не ставки на відбудову цін, що відображає загальні страхи ринку від подальшого падіння. Короткострокова волатильність зростає, зростає попит на пут-опціони, ринок входить в фазу «негативної кореляції між місцевими товарами та волатильністю» (тобто зростання волатильності при падінні цін). Через різке зростання волатильності трейдери опціонів (особливо ліквідатори) швидко коригують позиції, використовуючи більше захисних стратегій (пут-спреди) та інші захисні засоби, а не пряму покупку пут-опціонів.