Хеджирование фондов увеличило позиции в шорт на 250 миллиардов долларов по фьючерсам на акции (Short Equity Futures), что стало крупнейшим увеличением за три недели за последние десять лет. С ростом позиций в шорт по ETF и отдельным акциям общий уровень кредитного плеча достиг исторического максимума.
С апреля индекс S&P 500 значительно вырос на 23%, но поскольку инвесторы сомневаются в том, сможет ли восстановление, вызванное снижением тарифов, продолжаться, хедж-фонды в настоящее время увеличивают свои позиции в шорт на фондовом рынке, и их количество достигло рекордного уровня.
В последних трех отчетах о позиции трейдеров (Commitments of Traders, сокращенно COT) хедж-фонды увеличили свои короткие позиции по фьючерсам на акции на 25 миллиардов долларов, что стало максимальным увеличением за три недели за последние десять лет.
Уолл-стрит аналитики: общественность все еще сомневается в краткосрочном восстановлении из-за приостановки тарифных санкций.
Аналитик Goldman Sachs Бен Снайдер заявил, что общий коэффициент левереджа, включая длинные и позиции в шорт, (Gross Leverage), достиг исторического максимума. Несмотря на то, что чистый коэффициент левереджа (длинные минус шорты) остается ниже уровня февраля, ускоренный рост позиций в шорт изменил рыночную картину. Этот скачок подчеркивает растущую недоумение относительно устойчивости рынка после распродажи из-за тарифов и V-образного восстановления.
Аналитик Steno Research Оскар Вårdал заявил, что с ростом экономики и вновь ускоряющейся инфляцией, хедж-фонды и товарные трейдеры (CTA) продолжают противостоять циклу, удваивая ставки на долгосрочные облигации и краткосрочные риски.
Какие позиции в шорт нацелены на хедж-фонды?
Цели хедж-фонда включают ETF на бирже, а также отдельные акции. Данные Goldman Sachs ( показывают, что во втором квартале позиции в шорт по ETF достигли 218 миллиардов долларов, а позиции в шорт по отдельным акциям достигли 948 миллиардов долларов; только в апреле объем продаж ETF в США продемонстрировал максимальный рост.
На ETF,上市 в США, SPDR S&P Regional Banking ETF с середины февраля его позиции в шорт выросли на 50 процентных пунктов и сейчас составляют 96% от обращающихся акций. SPDR S&P Biotech ETF увеличился на 27 пунктов до 111%, а iShares Russell 2000 ETF поднялся до 33%.
Самые высокие позиции в шорт в истории ETF включают VanEck Gold Miners ETF, который составляет 12 % от акций в обращении, First Trust NASDAQ-100 Tech ETF с 4 % и iShares Core S&P Mid-Cap ETF с продажами на сумму 1 миллиард долларов.
Интерес Уолл-Стрит к позициям в шорт на товары широкого потребления резко возрос
Уолл-стрит проявляет интерес к позициям в шорт в таких секторах, как потребительские товары, коммунальные услуги и здравоохранение, которые в настоящее время составляют одну пятую от общего объема. Средняя доля коротких позиций в индексе S&P 500 составляет 2,3%, а интерес к коротким позициям в финансовом и информационных технологиях ниже долгосрочных среднем.
Какие акции американского рынка стали наиболее популярными для медвежьих ставок?
Акции США с наибольшим приростом коротких позиций с февральского пика включают Somnigroup )NYSE SGI(, Lucid Group Inc )Nasdaq LCID(, Amer Sports Inc. )NYSE кодовое имя AS(, Medpace Holdings Inc )Nasdaq кодовое имя MEDP( Moderna (кодовое имя Nasdaq MRNA), First Solar Inc. код )Nasdaq: FSLR(
Чистое рыночное наблюдение, не является инвестиционной рекомендацией.
Эта статья Benzinga: Хедж-фонды Уолл-стрит открывают короткие позиции в шорт на американских акциях и ETF, общий уровень заемного капитала достиг исторического максимума. Впервые опубликовано в Chain News ABMedia.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Benzinga：Уолл-стрит хедж-фонды шортят американские акции и ETF, общий уровень кредитного плеча достиг исторического максимума
Хеджирование фондов увеличило позиции в шорт на 250 миллиардов долларов по фьючерсам на акции (Short Equity Futures), что стало крупнейшим увеличением за три недели за последние десять лет. С ростом позиций в шорт по ETF и отдельным акциям общий уровень кредитного плеча достиг исторического максимума.
С апреля индекс S&P 500 значительно вырос на 23%, но поскольку инвесторы сомневаются в том, сможет ли восстановление, вызванное снижением тарифов, продолжаться, хедж-фонды в настоящее время увеличивают свои позиции в шорт на фондовом рынке, и их количество достигло рекордного уровня.
В последних трех отчетах о позиции трейдеров (Commitments of Traders, сокращенно COT) хедж-фонды увеличили свои короткие позиции по фьючерсам на акции на 25 миллиардов долларов, что стало максимальным увеличением за три недели за последние десять лет.
Уолл-стрит аналитики: общественность все еще сомневается в краткосрочном восстановлении из-за приостановки тарифных санкций.
Аналитик Goldman Sachs Бен Снайдер заявил, что общий коэффициент левереджа, включая длинные и позиции в шорт, (Gross Leverage), достиг исторического максимума. Несмотря на то, что чистый коэффициент левереджа (длинные минус шорты) остается ниже уровня февраля, ускоренный рост позиций в шорт изменил рыночную картину. Этот скачок подчеркивает растущую недоумение относительно устойчивости рынка после распродажи из-за тарифов и V-образного восстановления.
Аналитик Steno Research Оскар Вårdал заявил, что с ростом экономики и вновь ускоряющейся инфляцией, хедж-фонды и товарные трейдеры (CTA) продолжают противостоять циклу, удваивая ставки на долгосрочные облигации и краткосрочные риски.
Какие позиции в шорт нацелены на хедж-фонды?
Цели хедж-фонда включают ETF на бирже, а также отдельные акции. Данные Goldman Sachs ( показывают, что во втором квартале позиции в шорт по ETF достигли 218 миллиардов долларов, а позиции в шорт по отдельным акциям достигли 948 миллиардов долларов; только в апреле объем продаж ETF в США продемонстрировал максимальный рост.
На ETF,上市 в США, SPDR S&P Regional Banking ETF с середины февраля его позиции в шорт выросли на 50 процентных пунктов и сейчас составляют 96% от обращающихся акций. SPDR S&P Biotech ETF увеличился на 27 пунктов до 111%, а iShares Russell 2000 ETF поднялся до 33%.
Самые высокие позиции в шорт в истории ETF включают VanEck Gold Miners ETF, который составляет 12 % от акций в обращении, First Trust NASDAQ-100 Tech ETF с 4 % и iShares Core S&P Mid-Cap ETF с продажами на сумму 1 миллиард долларов.
Интерес Уолл-Стрит к позициям в шорт на товары широкого потребления резко возрос
Уолл-стрит проявляет интерес к позициям в шорт в таких секторах, как потребительские товары, коммунальные услуги и здравоохранение, которые в настоящее время составляют одну пятую от общего объема. Средняя доля коротких позиций в индексе S&P 500 составляет 2,3%, а интерес к коротким позициям в финансовом и информационных технологиях ниже долгосрочных среднем.
Какие акции американского рынка стали наиболее популярными для медвежьих ставок?
Акции США с наибольшим приростом коротких позиций с февральского пика включают Somnigroup )NYSE SGI(, Lucid Group Inc )Nasdaq LCID(, Amer Sports Inc. )NYSE кодовое имя AS(, Medpace Holdings Inc )Nasdaq кодовое имя MEDP( Moderna (кодовое имя Nasdaq MRNA), First Solar Inc. код )Nasdaq: FSLR(
Чистое рыночное наблюдение, не является инвестиционной рекомендацией.
Эта статья Benzinga: Хедж-фонды Уолл-стрит открывают короткие позиции в шорт на американских акциях и ETF, общий уровень заемного капитала достиг исторического максимума. Впервые опубликовано в Chain News ABMedia.