Mapa de Liquidação: Revelando os Segredos de Liquidez dos Mercados de Derivados de Criptomoeda

Introdução

Na altamente volátil mercado de cripto, os traders enfrentam enormes riscos, especialmente o risco de liquidação (liquidação) na negociação alavancada. Mapa de Liquidação (Mapa de Liquidação) O Mapa de Liquidação é uma ferramenta avançada que ajuda os traders a compreender melhor a liquidez do mercado e o comportamento dos preços, visualizando a localização de potenciais eventos de liquidação. À medida que o mercado continua a evoluir, os Mapas de Liquidação tornaram-se uma ferramenta essencial para muitos traders profissionais.

Ver Mapas de Liquidação agora:
https://www.gate.io/crypto-market-data/indicators/liquidation-map

O que é o Mapa de Liquidação?

Os mapas de liquidação são ferramentas de gráficos que mostram os níveis de preço no mercado de futuros de criptomoedas onde podem ocorrer eventos de liquidação. Os eventos de liquidação ocorrem quando a margem de um trader é insuficiente para manter sua posição alavancada, e a exchange força a liquidação da posição. Isso é especialmente comum quando os preços flutuam rapidamente.

No Mapa de Liquidação, o eixo X representa o preço subjacente e o eixo Y representa a força relativa da liquidação. O Mapa de Liquidação não mostra o número exato de contratos a serem liquidados ou o valor exato dos contratos a serem liquidados. As colunas no Mapa de Liquidação na verdade mostram a importância, ou força, de cada cluster de liquidação em relação aos clusters de liquidação adjacentes.

O Mapa de Liquidação analisa dados de mercado e diferentes alavancagens para prever os pontos de preço que podem desencadear liquidações e apresenta-os graficamente. Estes gráficos geralmente mostram clusters de liquidação. Clusters de liquidação são aglomerados de ordens de liquidação concentrados numa faixa de preço específica. A densidade e altura dos clusters de liquidação indicam que quando os preços atingem estes níveis, o impacto nos preços de mercado pode ser muito significativo.

Por exemplo, o mapa de liquidação da Coinglass não só mostra a distribuição atual de liquidação de mercado, mas também fornece dados históricos e funções de mapa de calor para ajudar os traders a identificar áreas de alta liquidez. Claro, a Gate.io também fornece portais de visualização relevantes para mapas de liquidação.

Como são gerados os mapas de liquidação

A geração de mapas de liquidação é baseada nos seguintes fatores-chave:

1. Dados de mercado: incluindo preços atuais, volumes de negociação, dados de profundidade, etc.
2. Multiplicadores de alavancagem: Posições com diferentes multiplicadores de alavancagem terão correspondência com diferentes preços de liquidação. Por exemplo, uma posição com alavancagem de 10x é mais provável de acionar a liquidação do que uma posição com alavancagem de 2x.
3. Distribuição de posições: A distribuição de posições longas e curtas no mercado. O mapa de liquidação prevê potenciais pontos críticos de liquidação ao calcular a concentração dessas posições em diferentes níveis de preço.

Especificamente, o mapa de liquidação calcula o número de potenciais liquidações em cada nível de preço e exibe-os sob a forma de alterações de cor ou densidade. Por exemplo, o mapa de calor de liquidação da Coinglass utiliza um gradiente de cor (de roxo a amarelo) para indicar a densidade dos níveis de liquidação, com áreas amarelas representando um grande número de níveis de liquidação previstos e maior liquidez.

Como usar mapas de liquidação

Os traders podem usar mapas de liquidação para várias estratégias:

• Negociação de Fuga: Quando o preço se aproxima de um aglomerado de liquidação, pode ocorrer uma quebra de preço, e os traders podem usar isso para determinar o momento de entrada. Por exemplo, se o mapa de liquidação do BTC mostrar um grande número de aglomerados de liquidação perto de $50,000, os traders podem preparar uma estratégia de fuga quando o preço se aproximar desse nível.
• Negociação de Scalping: Negociação a curto prazo em áreas de alta liquidez para lucrar com as flutuações de preços. Os clusters de liquidação geralmente são áreas de alta liquidez, adequadas para operações a curto prazo.
• Configuração de Stop Loss: Ao entender o mapa de liquidação, os traders podem definir pontos de stop loss com mais precisão e evitar serem “caçados por paradas”. Por exemplo, se o mapa de liquidação mostrar que há um grande número de ordens de liquidação perto do preço atual, os traders podem definir pontos de stop loss fora dessas ordens para reduzir o risco de liquidação passiva.
• ução de Grandes Ordens: A ução de grandes ordens perto de clusters de liquidação pode obter uma melhor liquidez e reduzir o deslizamento. Os investidores institucionais favorecem particularmente esta estratégia porque a liquidez libertada num curto período de tempo pode satisfazer as necessidades de entrada de grandes ordens.
• Gestão de Risco: Compreender o mapa de liquidação pode ajudar os traders a gerir melhor o risco de alavancagem e evitar desencadear liquidações devido a flutuações de preço. Por exemplo, os traders podem ajustar a alavancagem ou o tamanho da posição com base no mapa de liquidação para reduzir o risco de liquidação.

Além disso, o mapa de liquidação também pode ajudar os traders a identificar as “zonas magnéticas”, ou seja, áreas onde os preços podem ser atraídos porque existem um grande número de ordens de liquidação nessas áreas. Uma vez que o preço chega, pode desencadear uma reação em cadeia e causar flutuações rápidas de preços.

O papel do mapa de calor de liquidação

O mapa de calor de liquidação é uma forma específica de mapa de liquidação. Mostra a densidade de níveis de liquidação num gradiente de cores. Quanto mais escura a cor, mais eventos potenciais de liquidação nesse nível de preço e maior a liquidez.

Por exemplo, no mapa de calor de liquidação da Coinglass, a área amarela representa um grande número de níveis de liquidação previstos, que os traders podem usar para julgar a possível direção do movimento de preços e a intensidade das flutuações. Ao analisar o mapa de calor, os traders podem encontrar níveis de suporte e resistência e otimizar estratégias de negociação.

Vale ressaltar que o mapa de calor de liquidação prevê onde o nível de liquidação será aberto, mas não onde ele será fechado. Portanto, o número real de liquidações forçadas pode ser menor do que o valor previsto. Os traders precisam combinar outros indicadores técnicos e dinâmicas de mercado para uma análise abrangente ao usá-lo.

Análise de caso: Dados do mapa de liquidação na Gate.io

Com base no ponto de observação do dia da escrita, como mostrado na figura abaixo, a partir do mapa de liquidação da Gate.io, o preço atual do contrato perpétuo de BTC é de $94,660. A figura mostra que se o preço subir para $95,428, várias ordens curtas de alta alavancagem no valor total de $128 milhões serão liquidadas.

Embora a volatilidade geral do mercado seja relativamente baixa no momento, eventos locais provavelmente causarão flutuações acentuadas de curto prazo nos preços. Supondo que as ordens curtas mencionadas acima sejam liquidadas, é possível impulsionar os preços para continuar a subir.

Claro, o mapa de liquidação é essencialmente uma ferramenta de previsão baseada em dados. O número real de liquidações forçadas pode ser inferior ao valor previsto, mas o comportamento do mercado é, em última análise, impulsionado pela natureza humana. O trading emocional, o efeito de manada e outros fatores podem causar desvios na previsão do mapa de liquidação. Portanto, ao utilizar o mapa de liquidação, os traders devem tomar decisões com base no seu próprio estado psicológico e preferência de risco.

Conclusão

Como uma poderosa ferramenta analítica, o Mapa de Liquidação fornece uma perspectiva única para os traders de derivados de criptomoedas, ajudando-os a entender melhor a liquidez do mercado e a distribuição de riscos. Ao utilizar o Mapa de Liquidação, os traders podem desenvolver estratégias de negociação mais eficazes e melhorar sua taxa de sucesso.

No entanto, vale a pena notar que o Mapa de Liquidação é apenas uma das muitas ferramentas analíticas, e as exchanges podem disponibilizar dados mais refinados do Mapa de Liquidação no futuro, e até integrar algoritmos de IA para ajudar os traders a preverem com mais precisão o comportamento do mercado.

Aviso de Risco: O conteúdo deste artigo é apenas para referência e não constitui qualquer conselho de investimento. Investir em derivados de criptomoeda é de alto risco e pode resultar em perda de capital. Os investidores devem assumir os seus próprios riscos.